СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЕЛИЧИНИ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ

Анотація

Оскільки діяльність суб’єктів бізнесу супроводжується фінансовими ризиками, то для успішного їх функціонування слід навчитися ефективно управляти ними. Приймаючи страховий ризик, страхова компанія сама йому піддається. Поряд із ним виникає фінансовий ризик страхової компанії, який є результатом проведення нею операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Невід’ємними складовими фінансового ризику страхової компанії є ризики проведення операційної діяльності, ризики проведення фінансової діяльності та ризики проведення інвестиційної діяльності. Важливе місце відводиться ризикам проведення операційної діяльності, серед яких виокремлюють ризики недоотримання страхової премії, втрати збалансованості страхового портфеля, недостатності страхового резерву та ризики проведення перестрахової діяльності. Слід зауважити, що існування ризику недоотримання страхової премії сприятиме виникненню решти складових ризику проведення операційної діяльності. У випадку фіксованої величини збитку на величину ризику недоотримання ризикової надбавки впливає визначення науково обґрунтованої величини ймовірності настання страхового випадку. Зокрема, в пропонованій праці показано як використання в якості величини ймовірності настання страхового випадку замість відносної частоти правої границі довірчого інтервалу сприятиме зниженню ризику недоотримання величини страхової премії. Внаслідок проведеного аналізу встановлено, що якщо б в якості ймовірності настання страхового випадку замість правої границі довірчого інтервалу бралася відносна частота настання страхового випадку, то рівні недоотримання ризикової премії, ризикової надбавки та страхової премії становили відповідно 9,74%, 24,63%, 8,97% (???? = 0,95) і 12,74%, 24,75%, 11,52% (???? = 0,99). Зроблено висновок, що чим вища надійність, тим вищим є рівень недоотримання відповідних величин.